>子画面が出る
acwgさんが「子画面」と表現しているものがいったいどういうものなのかが知りたかったことです。その子画面は、acwgさんが作ったVBのプログラムの中ではなく、外部に別ウィンドウとして表示されているでしょうか？
このタイミングでプロセスが切り替わって認証情報の受け渡しができなくなっている可能性があると思います。

詳細はもっと調べないとわからないのですが、プロセスが切り替わっていると仮定した場合の対応はクライアント側では非常に困難で、サーバー側に対応してもらうことになります。

サーバー側での対応はacwgさんは想定していないと思いますが、もっとも簡単な方法はIISの認証設定で匿名アクセスを可能にすることです。この場合はセキュリティ・機能の両面で検討が必要です。