Mailの送信はVBの知識だけでなくNetworkについての知識もいるのでなかなか厄介なところがあります。
まずはSMTPについての予備知識を習得するとよいと思います。
また、SMTP Serverを所有(または利用できる権限)していないと送信できません。
おそらく原因はSMTP Serverの指定にあると思います。

PHP等の知識がある場合はsendmail(結局はSMTP Serverは必要ですが)で送るほうが楽かもしれませんね。ちなみに僕はそうしています。