うーん，普通は
Int32.Parse(a, NumberStyles.Integer Or NumberStyles.AllowThousands)
や同TryParseなどを使いますかね……。
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/c09yxbyt.aspx
http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.globalization.numberstyles.aspx

ロケールによって，桁区切り文字はカンマだったりピリオドだったりするので，
このあたりのカルチャ依存するメソッドを使った方がよいです。