CInt("123,456,789")
は
123456789

になりますよ。

例外を考えるならYuOさんが提示されているようにTryParseを
使った方がよいかと思います。

Val関数は適当に数値を拾ってくれますが今回のように意図しない動きをする
場合があります。意図した動きをさせるために小細工が必要になったりします。