> 試しに作ってみたんですが、コード中央の※マークの箇所が何を示しているのか分かりません。
>       ※ St = "Server=""(local)"";"
>       ※ St &= "integrated security=SSPI;"
>       St &= "initial catalog = 得意先データベース"

以前入力内容で条件付けしてDataGridViewに表示する方の質問の方では
（http://rucio.cloudapp.net/ThreadDetail.aspx?ThreadId=15515）
> Dim cnstr As String = "Data Source=user;Initial Catalog=データベース;Integrated Security=True"
とやっていたので、こちらと同じ指定でいいのではないでしょうか？
SQLServerは環境なく、また経験が少ないので良くわからないのですが、
前回の質問の時と同じ指定で良いのでは？と思います。



> コード自体にエラーは無いのですが、得意先データベースに無い値を入力してもMsgBoxで表示されます。

MsgBoxには何が表示されるのでしょうか？
If等で条件分岐をしていないので、表示されるのは当然です。
今回のサンプルプログラムでは何が表示されたか（取得されたか）が重要になりますので、
それを伝えてもらわないと何とも言えません。
とはいえHiDE-Adaさんが仰っているように、「4000」が表示（取得）されたと推測できますが、
推測で進めると良い方向に進みませんので。

とりあえず
> SQL.CommandText = "SELECT 4000 FROM ユーザー情報"
となっていますが、
うまく行ったらこれにHiDE-Adaさんが仰っているような「Where句」を追加してみてください。
（入力値はとりあえずはTextBox等でなくてもよく直接プログラム上に記入でも良いと思います。）