こんにちは。
データソースウィンドウの「新しいデータソースの追加」のお話ですね。

私の環境でもやってみましたが特に問題は発生しませんでした。
⑧のステップでもエラーにならずそのままデータソースが追加できました。

どうしてY_YOGIさんの環境だとうまくいかないのかわかりません。
表示される正確なエラーメッセージは何ですか？

OSやドライバのバージョンは何ですか？
ひょっとすると古すぎるということはないですか？
または、そのmdbを保存したAccessのバージョンは何ですか？

>Accessﾃﾞｰﾀのﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ又は最近にAccessﾃﾞｰﾀの拡張子が必要なのか
>ご指導ください
パスワードは必要ありません。
むしろパスワード付のmdbで試したことはないです。
拡張子はmdbです。Access 2007のaccdbでもOKですが、
新しいバージョンを使うにはやはりあたしいドライバが必要です。

VB2008なら新しいドライバが入ると思うのですが･･･。