(1)1000件程度で時間かかります？？
(2)全DataはDataSetの中に入ってます。あえて再度変数に代入する意味はあまりないと思います。
(3)データソースをフォームにぽとっと落として出来る奴には、既にカラムヘッダクリックでのソート機能はありますよ？