メモ帳などで改行付きのテキストを書いてCaptionのところに貼り付けると改行をされます。
うまい具合に改行だけをコピーしておけば、Ctrl + V を押すたびに改行されます。

それにしても、これからVB6デザインを作っていくとは、ずいぶん古いですね。
Windows 10でもVB6ランタイムが入っているらしいので、まだ使えそうではありますね。
私も昔VB6で自作したツールを今でも便利に使っています。