>このコードでやったら新しいformのようなものが出てきて動画が再生されました。 
ＯＳ、のバージョン、エディション
ＶＢ．ＮＥＴ　のエディション
が書かれていませんが、
’
　VisualBasic2010で動画プレーヤを作ろう！
 　http://r--k.tumblr.com/post/65317678283/visualbasic2010%E3%81%A7%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8D%E3%81%86
　が、参考になりませんか？

DirectShow を使う事になる場合には、
マイクロソフトの関係の資料をあたってください。
鎌田茂雄氏の旧著作が、高値流通しているかもしれませんが、
ノースブレインの新し書籍の方が良いかもです。
 　ノースブレイン：鎌田茂雄
 　http://northbrain.org/?page_id=77