同一テーブルへの操作で，本来順序のある作業ですよね。
つまり，DELETE→BULK COPYでもBULK COPY→DELETEでもよいわけではなく，
DELETE→BULK COPYでないといけない作業ですよね。

そうであるならば，この2つを並列なタスクとしてはいけません。
DELETE後にBULK COPYを行う一つのタスクにするか，ContinueWithによる継続タスクにするかです。


エラーの表示に関して，MessageBox.ShowがUIスレッド以外から呼ばれて良いかどうかはわかりません。
WinForms/WPFの常識で言えば，UI要素はUIスレッド以外から触れないのでダメですが，
MSDNにはUIスレッド以外から呼んだときに例外が発生するようなことが書かれていないので。

ただ，MessageBox.ShowするならばUIスレッドで呼んだ方が良いでしょう。