初歩的かつとても空疎な質問なのですが、MsgboxやFormをモーダル表示する際、親フォームのカーソルを変えたいです。

'ここからコード
Public Class Form1
    '(snip)
    Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
        Me.Cursor = Cursors.No
        MsgBox("テスト")
        Me.Cursor = Cursors.Default
    End Sub
    '(snip)
End Class
'ここまでコード

Sleepや時間のかかる処理(このコードには書いてないです)の間はちゃんとカーソルが変わるようなのですが、モーダル表示している間だけは戻ってしまいます。
メッセージボックスの代わりにフォームを使っても同じでした。
このようなことは簡単にはできないのでしょうか？

VB.NETです。VS2015で書いてます。
初めての投稿でして、質問内容とは別に、おかしなところはご指摘いただけると幸いですm(_ _)m
「区分」を「技術」としましたが、間違っていたらご指摘いただけると助かりますm(_ _)m