表題の通りmciSendStringで再生終了時に「再生終了」というような
メッセージを表示したいのですが、再生されると同時にメッセージが
表示されてしまいます。

どのようにすれば、再生が終了してからメッセージを表示することが
できるのでしょうか?

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, _
        ByVal e As EventArgs) Handles Button1.Click
    '再生するファイル名
    Dim fileName As String = "C:\music.mid"

    Dim cmd As String
    'ファイルを開く
    cmd = "open """ + fileName + """ alias " + aliasName
    If mciSendString(cmd, Nothing, 0, IntPtr.Zero) <> 0 Then
        Return
    End If '再生する
    cmd = "play " + aliasName
    mciSendString(cmd, Nothing, 0, IntPtr.Zero)

    MsgBox("再生終了")
End Sub