現在のソースはこんな感じです。
 '消去ボタン
    Private Sub Button3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button3.Click
        Dim conn As New MySqlConnection
        Dim myconnectionstring As String = Module1.SQL
        Dim table As New DataTable

        conn.ConnectionString = myconnectionstring
        Try
            '接続 
            conn.Open()
            table = DataGridView1.DataSource
            Dim delete As String = "DELETE FROM T_ITEM WHERE ITEM_ID ='" & DataGridView1.CurrentCell.RowIndex & "'"
            Dim mycomand As New MySqlCommand(delete, conn)

            ' データを取得
            Dim Ds As New DataSet
            Dim result As DialogResult = MessageBox.Show("消去してもよろしいですか？", _
                                                         "質問", _
                                                         MessageBoxButtons.YesNo, _
                                                         MessageBoxIcon.Exclamation, _
                                                         MessageBoxDefaultButton.Button2)

            '何が選択されたか調べる 
            If result = DialogResult.Yes Then
                '「はい」が選択されたら
                mycomand.ExecuteNonQuery()
            End If
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        Finally
            '閉じる
            conn.Close()
        End Try

    End Sub