shuさん、回答ありがとうございます。

すみません、質問の内容が分かりにくかったですよね。
端的に書くと、RowHeaderCellでイベントを発生させて、Formで受け取るということがしたかったです。
で、出来なかったことは、行のように自動的に増えた分のRowHeaderCellのイベントを処理すればいいのかということでした。

以下の方法で、解決しましたのでコード（といっても、流れがわかる程度の実際には動かないものですけど。もうお分かりかと思いますが、文書で説明するのが下手なので）を載せておきます。

Public Class CustomRowHeader

    Inherits DataGridViewRowHeaderCell



    Protected Overrides Sub OnClick(e As DataGridViewCellEventArgs)

        Me.DataGridView.OnRowHeaderCheckboxChanged()

    End Sub

End Class



Public Class CustomDatagridView

    Inherits DataGridView

    Public Event RowHeaderCheckboxChanged()



    Friend Sub OnRowHeaderCheckboxChanged()

　　　　RaiseEvent　RowHeaderCheckboxChanged（）

    End Sub

End Class