もしかして
http://www3.nhk.or.jp/sokuho/jishin/data/JishinReport.xml
のことでしょうか?

だとしたら、手っ取り早いのはこんなコード。

Public Class Form1

    Private WithEvents dataGrid1 As DataGrid

    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

        dataGrid1 = New DataGrid() With {.Name = "dataGrid1", .Dock = DockStyle.Fill}

        Controls.Add(dataGrid1)



        Dim ds As New DataSet()

        ds.ReadXml("http://www3.nhk.or.jp/sokuho/jishin/data/JishinReport.xml")



        dataGrid1.DataSource = ds

        dataGrid1.DataMember = "record"

    End Sub

End Class