試してみたところ、.NET Framework 4.7.2以上ではおっしゃるとおり、列ヘッダーが変化しますが、.NET Framework 4.7.1以前であればVisual Studio 2019でも列ヘッダーは変化しないようです。

.NET Framework を4.7.1に変更するというのが１つの解決策になると思います。
使用する.NET Frameworkのバージョンはプロジェクトのプロパティから変更できます。




.NET Framework 4.7.2でDataGridViewの仕様が少しだけ変更されています。この影響でしょうか。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/dotnet/framework/migration-guide/retargeting/4.7.1-4.7.2

どうも、F3キーを押すとフォーカスがある列で並び替えを実行するという機能が追加されているようで、そのためどの列のフォーカスがあるのかを明示するようになったように思います。

この機能をオン・オフする手段があると良いのですが･･･。