これで〇を描けますよ。

Using fileStream = IO.File.Create("C:\temp\exceltest.xlsx")

    Using excelFile As New ExcelPackage(fileStream)

        Using sheet = excelFile.Workbook.Worksheets.Add("MySheet1")

            Using shape = sheet.Drawings.AddShape("円", eShapeStyle.Ellipse)



                shape.SetPosition(3, 0, 3, 0)

                shape.SetSize(400, 400)

                shape.Border.Fill.Color = Color.Blue

                shape.Border.Width = 20

                shape.Fill.Color = Color.Transparent



                excelFile.Save()

            End Using

        End Using

    End Using

End Using

吹き出しもやろうと思ったんですが、上のサンプル作るのに私は時間をかけすぎました。
C#についての情報がわかっているのならば、質問時に書き込んでもらうなど、もっと回答者が時間を使わないで回答できるようにしていただければその分、回答に費やする時間も増やせます。次回からよろしくお願いします。

パット見たところでは吹き出し機能はないようにも見えますが…。(ちゃんと見てはいません。)

それからEPPlusはGPUライセンスなので、配布するときはご注意ください。
(このライセンスのせいで業務では使用しにくいんです。)