>OleDbConnectionは定義されていませんでエラーになります
>何を参照すればよいでしょう？
プログラムの先頭に　Imports System.Data.OleDb　を追加します。
先頭に Option ... がある場合はその下です。

または、As New OleDbConnection の代わりに次のように記述します。
As New System.Data.OleDb.OleDbConnection

追加する例はUPDATE .... と書いてある文字列の部分が変わるだけです。
具体的な例は
http://rucio.o.oo7.jp/main/VBdotNet/Database/Database3.htm
の リスト４ で紹介しています。

ここに転記します。

Dim Cn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Database\Animals.mdb")

Dim SQLCm As OleDbCommand = Cn.CreateCommand



SQLCm.CommandText = "INSERT INTO T_目マスタ VALUES (999, 'テスト', 'てすと', 1, 'これはテストです。')"



Cn.Open()

SQLCm.ExecuteNonQuery()

Cn.Close()



MsgBox("追加しました。")

更新も追加もテーブルの定義や制約によって書き方が変わります。
たとえば、リレーションシップが定義されているテーブルでは、リレーションシップ先も同時に更新しないとエラーになる場合があります。