少し興味があったので、C#で試したら同じ現象が起きました。
同じ.NET言語なので同じ結果になりますね。
string[] strs = new string[5];
strs[6] = "abc";
Console.WriteLine("test"); // ここで例外が発生

VSで動かしているPython試したら、正しい場所で例外が起きています。
（Python3.8をインストールしています。こちらも想定通りです）
import array as arr

nums = arr.array("i", [0, 1, 2, 3, 4])
print(nums[0])
nums[5] = 5 #正しく指摘
print(nums[4])