引き続きすみません、データ管理の都合によりDataGridViewにDataSrouceを割り当てて表示するように仕様変更をしたところ自然順ソートが機能しなくなりました。

調べてみたところDataSourceを割り当てるとSortCompareイベントが作動しなくなるようなので、余談で教えて頂いたColumnHeaderMouseClickイベントでプログラム制御する方法ならソートが出来そうなのですが、この場合でのStrCmpLogicalW APIの呼び出し方が分かりません。
お手数おかけしますが再度ご教授をよろしくお願いいたします。

    Public Declare Unicode Function StrCmpLogicalW Lib "shlwapi" (x As String, y As String) As Integer

    Private bFlag As Boolean '昇順、降順フラグ 



    Private Sub DataGridView1_ColumnHeaderMouseClick(sender As Object, e As DataGridViewCellMouseEventArgs) Handles DataGridView1.ColumnHeaderMouseClick



        Dim dt As DataTable = CType(DataGridView1.DataSource, DataTable)

        Dim dv As DataView = dt.DefaultView



        bFlag = Not bFlag





        For Each SelectedColumn As DataGridViewColumn In DataGridView1.SelectedColumns



            If SelectedColumn.Index = 0 Then



                'dv.Sort = StrCmpLogicalW(dv.CellValue1?.ToString(), dv.CellValue2?.ToString())  '1列目のソートAPI呼び出し（エラー） 



                If bFlag Then

                    DataGridView1.Columns(0).HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.Ascending

                Else

                    DataGridView1.Columns(0).HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.Descending

                End If



            ElseIf SelectedColumn.Index = 1 Then



                'dv.Sort = StrCmpLogicalW(dv.CellValue1?.ToString(), dv.CellValue2?.ToString())  '2列目のソートAPI呼び出し（エラー） 



                If bFlag Then

                    DataGridView1.Columns(1).HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.Ascending

                Else

                    DataGridView1.Columns(1).HeaderCell.SortGlyphDirection = SortOrder.Descending

                End If



            End If



        Next



        DataGridView1.DataSource = dv



    End Sub