Leave や Enter のイベント発生順はこのあたり。
http://rucio.o.oo7.jp/main/dotnet/shokyu/standard23.htm


> MsgBox("tbx")
フォーカス処理系のイベントや、マウス・キーボード入力系のイベントを扱う場合、
その途中で MsgBox や MessageBox を呼び出すのは、あまり良い方法ではありません。

本来のイベント処理に対して割り込まれる形になるので、本来発生するイベントが
処理されなくなるなどの問題を生じる事があります。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/bbs/phpBB/viewtopic.php?topic=28938&forum=7

「Validating / Validated で代用できないかを検討する」、あるいは
「そもそもフォーカスの移動順に依存しないような画面設計にする」ことをお奨めします。

もしくは、Idle イベントや BeginInvoke メソッドなどを用いて、
「イベント処理が終わった後のアイドル時にメッセージを表示する」ようにします。


なお、この掲示板にプログラムコードを貼るときは、
下記 1 のコードタグを使うと読みやすくなりますよ。
http://rucio.cloudapp.net/Usage.aspx