こんばんは、るきお様お返事ありがとうございます。
  >KeyPreviewプロパティをTrueにすると、この場合でもフォームがイベントを受け取れるようになります。
  あっという間に解決頂きありがとうございます！！
　皆さん凄いです。

　>個人を名指しすることを避けて
  ごめんなさい。気を付けます。

　>もう少し具体的に書いていただけると助かります。
  >キーボードのキーを押すと、
  >Form1_KeyDownが実行されMsgBoxが表示されることを想定していますが、
  >実際には表示されません。
　全くその通りで、自己的な文章で申し訳ございません。
　るきお様や、他の皆さんにも分かりやすい文章に気を付けます。

　皆さんに助けられて、色々やってみたい事が増えて楽しいです。
　るきお様のwebが検索エンジンでhitすることも多く、大変勉強になります。
　また宜しくお願い致します。