VB.NET だとしたら、プロジェクトのプロパティを開いて、
アプリケーションの種類を「Windows アプリケーション」にした後、
　　「アプリケーション フレームワークを有効にする」
　　「XP Visual スタイルを有効にする」
の 2 つが on/off いずれになっているかを確認してみてください。

アプリケーション フレームワークを用いていない場合や、C# などのプロジェクトの場合は
スタートアップとなる Main プロシージャー内において、Form がロードされるよりも前に
Application.EnableVisualStyles() メソッドおよび
Application.SetCompatibleTextRenderingDefault が
明示的に呼びだされているかを確認してみてください。