＞＞＞あにすさん
　どうも、始めまして。
　以前からお名前は拝見していましたが、やり取りはなかったと思います。
　以降、よろしくお願いします。

＞カーソルキーの状態を取得しないといけませんが、VBにはキーボードの状態を取得する機能はないようです。
　押されたキーを判別する機能がありました。
　参考ページとサンプルコードを記載しますので、よかったらご確認ください。
　私が意味を捉え違いしてて、ご存知でしたら余計な手間をかけしてしまい申し訳ないです。
　
■参考ページ：
　http://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/system.windows.forms.keys.aspx

■サンプルコード
    Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles Me.KeyDown

        Select Case e.KeyCode
            Case Keys.Up
                Console.WriteLine("上キー")
            Case Keys.Right
                Console.WriteLine("右キー")
            Case Keys.Left
                Console.WriteLine("左キー")
            Case Keys.Down
                Console.WriteLine("下キー")
        End Select

    End Sub