>Mouse_Clickなど、既に定義されているイベントは
>ダブルクリックで自動作成されるため問題なく作れています。
ダブルクリックで、自動生成されるイベントは、既に定義されているイベントの中でも
一番よく使われると予想されるイベントが、デフォルトで１つ決められています。
ただし、メーカーさんが既にコーディングされている「CellDataChanged」イベント
なども既に定義されているイベントであり、自動生成可能です。
この方法が KOZ さん御紹介の入門編ページで解説されています。

デザイナ画面からイベントの自動生成機能を使うと、他のデザイン情報とともに
イベントの生成コードが、フォーム名.Designer.cs ファイルに記述されます。
このファイルはデザイナ画面と密接に関係しているので、自分で編集はしない方が
良いのですが、生成されるコードは大変参考になりますので、ソリューション
エクスプローラから選択して、コードを見てみると良いでしょう。

現在えんぴー さんが自分でプログラムしようとしている
>  sheet = ReoGrid1.CurrentWorksheet;
>  sheet.CellDataChanged += (s, ex) => {
>      CellDataChangeCheck(s, ex);
このコードも、デザイナ画面から、デフォルトのsheetに対してイベント生成コードが
自動作成できるのではないでしょうか？
しばらくは、このデザイン画面からの自動生成機能に頼ることをお勧めします。
自分で考える必要が無く、便利だと思います。

>eのイベント名？イベントハンドラー？を何にしたら良いか分かりません。
ぶっちゃけ、関数名も引数名も、ただの関数名や変数名なので、何にでも変更できます。
既存のプログラムされたイベントの引数の、個数と型名が一致していれば大丈夫です。
自動生成された
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
を
private void ロードイベント(object フォームだよ, EventArgs イベント引数だよ)
に変更しても動作させることは可能です。※デザイナ画面側も変更する必要あり

ただし、やはり、既存のイベントに関してはデフォルトの名称にしておいた方が、
他の人が見たときに理解しやすいです。掲示板で質問するときも、説明量が少なく
なります。サンプルコードもコピペのみで調整が必要ありません。

今後、プログラム実行中にsheetを新しく増やすとか、切り替えるみたいな
デフォルトのデザイナ画面だけでカバーしきれないプログラムが必要になったときに
自分でイベント生成コードを書くことに挑戦されたら良いと思います。
まずは、自動生成でどこまでできるか？どんなコードが生成されるか？を
覚えると良いと思います。