すいませｎ
イベントのeを渡してないだけでした（ｔ＿ｔ）
入門者なんで。
 Private Sub Form1_KeyDown(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown
        ' If e.KeyValue = 37 Then
        'MsgBox("keyValue検証")__検証合格
        'End If
        If e.KeyCode = Keys.Left Then
            MsgBox("keyCode検証")
        End If
    End Sub