質問の意図としては「sender の使用例を知りたい」ということでよろしいでしょうか。
では実験的に、【三目並べ】ゲームの雛形を作ってみましょう。

Windows Forms において、フォームに TableLayoutPanel を貼り、
TableLayoutPanel1 のプロパティを
　・ RowCount = 3
　・ ColumnCount = 3
　・ CellBorderStyle = OutsetDouble
に設定します。

3 行 3 列のマス目ができるので、それぞれのセルに Label を貼っていきます。

そしてデザイン時に、Ctrl/Shift のいずれかを押しながら、それらのラベルを順にクリックして、
9 つのラベルだけが選択された状態にしたうえで、それらすべてに対して
　・Anchor プロパティを Top, Bottom, Left, Right に変更
　・TextAlign プロパティを MiddleCenter に変更
　・Text プロパティを、"　" (全角空白) にしておく
と設定していきます。

さらに、9 つのラベルすべてが選択された状態でプロパティの⚡アイコンを押して
イベント一覧に切り替え、Click イベントの欄に「labels_Click」と記述します。

そうすると、”private void labels_Click(object sender, EventArgs e)” が生成され、
その一つのイベントハンドラに対して、9 つの Label が割り当てられた状態になります。

イベント引数 sender に、クリックされたラベルが渡されるので、
イベントハンドラを 9 つ用意せずとも、一つのイベントハンドラを共通利用できるわけです。

// 現在のターン数

private int turnCount = 0;



// クリックするごとに、○と×を交互に配置していく

private void labels_Click(object sender, EventArgs e)

{

    // ★ sender はクリックされた Label を表している ★ 

    var lbl = (Label)sender;



    // ○×がセット済みなら抜ける

    if (lbl.Text == "×" || lbl.Text == "○") { return; }



    // ターン数を増やす

    turnCount++;



    // 先手なら○、後手なら×を表示 

    lbl.Text = "×○"[turnCount % 2].ToString();



    // 何行目何列目のボタンが押されたのかを

    // 確認するため、タイトルバーにセル番号を記述

    var pos = tableLayoutPanel1.GetCellPosition(lbl);

    this.Text = "Click:" + pos.Column + ", " + pos.Row;



    // 余力があれば、ここに三目並べの勝敗判定を記述していく

    /*

    ** ・縦横斜めのいずれかが揃っていれば、勝敗表示をしてゲーム終了処理

    ** ・揃っていなくて turnCount が 9 に達していれば、引き分け処理

    ** ・揃っていなくて turnCount が 9 未満なら、何もせずそのままゲーム継続

    */

}