こんにちは。 
この動画はCumStudioというソフトで撮りました。音声は後付けでWindowsに付属のMovieMakerを使って合成しました。 
 
動画のフォーマットがわかればVBでも音声をつけることはできると思いますが、ゼロから作るとなるとかなり本格的に格闘することになるとおもいます。 
これを簡単に行ってくれる機能は.NET Frameworkにはありません。 
ひょっとするとフリーウェア的なもので何かあるかもしれませんが、聞いたことはないです。

「入門講座 第１回 はじめてのプログラム に説明用の動画」が追加されましたが、この動画はどうやってキャプチャしたんでしょうか？「カハマルカの瞳」というスクリーンの動画をキャプチャするフリーソフトを知っています。音声もちゃんと録音されます。動画のほうはスクリーンを大量にキャプチャして、動画にするのだと思いますが、音声のほうは良くわかりません。これをVBでもできるでしょうか？ 
 
カハマルカの瞳　ダウンロードページ 
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/capture/cajamarcaeye.html