XFileをフルパスで読み込めない

を使っています。
http://sorceryforce.com/manageddirectx/direct3d_transform.html
を参考に、XFileViewerを作っています。

フルパスで指定したXFileを、読み込むことができません。
ファイルをEXEが入っているフォルダに持ってくると、(例"ABC.X")表示できます。

' Xファイルからメッシュ作成 

Me.LoadXFileMesh("Deruderu.x")'成功 



Me.LoadXFileMesh("C:\Users\(UserName)\Documents\Bvets\Scenarios\mackoy-Keisei\structures\Bg.x")'失敗 



'Bg.x をEXEファイルと同じフォルダへコピー 

Me.LoadXFileMesh("Bg.x")'成功 

多分、XFileが読み込めない原因はなぜかという質問なのですよね？

LoadXFileMeshというメソッドが中で何をやっているかわからないので、何とも言えません。
LoadXFileMeshを作った人に聞くか、この中身のソースコードを持っているのであればそれを見ながら考える必要があります。
リンク先のサイトからダウンロードできるようですので、まずはデバッグしてどこでエラーになっているかを確認し、その原因がわからなければそれを聞くというスタンスが良いでしょう。

今回の質問ですが、
「読み込むことができない」とのことですが、エラーになるのであればそのエラーメッセージを、エラーにならないが期待したとおりに動かないということであれば、何を期待して、にもかかわらず実際にはどうなるのかを書かないと結局よくわからなくて答えてくれる人もかなり少なくなると思いますよ。