誤植（？）報告です。
Visual Basic 2008 Express Editonを Windows Vista で勉強中の者です。

初級講座 第46回 クラスの作成　でコンストラクタの勉強中、伊藤博文の画像をＣドライブにダウンロードできるというコードを、デバッグ実行してボタンを押したところ「'System.Net.WebException' の初回例外が System.dll で発生しました。」とイミディエイトウィンドウに表示されてデバッグが停止してしまいました。

何が何だか…と考えていたところ、
Windows Vista では、Cドライブ直下やWindowsフォルダ、Program Filesフォルダ等にアクセスする時は管理者権限の確認が出ることを思い出し、「C:\temp」とCドライブにtempフォルダを作って、ダウンロード先をc:\tempに変えてデバッグをやり直したところ、正常に作動致しました。

恐らくVista限定のことなので、誤植ではないのでしょうが同じところでつまった人がいたら、と思い投稿してみました。