るきお様、いつもありがとうございます。

リンク先を拝見しましたが、自分の求めるものとは少し違うようです。
リンク先のは希望するサイズのアイコンが.EXEファイル等に含まれない場合、拡大して返却するもので
エクスプローラで表示されるアイコンとは異なります。

ショートカットのアイコンはオーバーレイアイコンになっていて、矢印の画像が左下にオーバーレイされています。矢印のオーバーレイがない、Jumboアイコン自体は最初に書いた通りIImageList::GetIconやMicrosoft.WindowsAPICodePackを使って取得できています。

わからないのは、ショートカットを表す矢印の画像の取得と、それをオーバーレイする方法です。
エクスプローラで表示されるアイコンと同じものが取得したいのです。

自分の説明がヘタクソで申し訳ありません。